Sistema de negociação 1h

Sistema de escalpelamento 9 (Trading by Psychological Levels) Enviado por Usuário em 6 de fevereiro de 2009 - 15:20. Enviado por Patrick Bourgeois Esta é uma estratégia vencedora muito poderosa. Só usamos níveis psicológicos para entrar em nossos negócios. Uma das principais regras é NUNCA COMÉRCIO CONTRA A H1 CANDLE COLOR. Níveis estão na tela a cada 00, 25, 50, 75, 00. Outra regra é: Se H1 e D1 cor da vela são os mesmos prepare-se para fazer mais pips. Se as cores não concordam estar ciente de que muitas vezes você só pode pegar alguns pips (ser feliz com 5). Esta é uma estratégia scalping. Você não tem permissão para entrar duas vezes em uma hora. Isso é para evitar que você overtrading. Lembre-se que você só precisa de 2 por dia para ficar rico no futuro todo o resto é divertido, mas pode ser ganancioso. Para comerciantes MT4 eu inserir minhas regras de gestão de dinheiro, o indicador psicológico, a sobreposição de cor 1h vela eo indicador de cor multi velas. Se você gosta de trocar o gráfico de 5min você pode ver na mesma tela o que está acontecendo no tmfs mais alto. Aqui está uma captura de tela do método de negociação. As regras acima são muito importantes para torná-lo bem-sucedido, então cumpri-lo. Você precisará de mais dois indicadores: o que você pode baixar no kreslik. Você está procurando algo novo - software de negociação completo (multi-banco de dados, back-testing verdadeiro portfólio, gráficos avançados, gerenciamento de dinheiro avançado, composto, previsão de redes neurais e um monte de Outros plug-ins) - Servidor de compartilhamento onde os usuários podem compartilhar sistemas de negociação, baixar itens, regras, scripts, itens compostos. - Site de rede social onde os usuários podem avaliar, comentar, baixar outros usuários itens compartilhados, discutir e aprender com outros comerciantes, acompanhar outros downloads comerciantes, uploads. O software está atualmente em fase de testes beta, obtenha sua cópia gratuita agora, visite o site da QuantShare. Setembro 21 Conjunto de filtros Parte 2 Aqui está a descrição dos próximos três conjuntos de filtros que estou atualmente backtesting: 4 - SF4. IBD Top 10 Menos de 10 Preço máximo 10 Volume mínimo diário 500 000 Alertas de ações. CA20, CA50, CAR, CB20, CB200, CB50, CDHR, FGUR, GDBOT, PDD, PFH25 PFL25, PUD, SV As teses de alerta são testadas de novo com os filtros definidos acima. Set of filters Parte 2 - Leia mais Setembro 20 Conjunto de filtros Atualmente estou backtesting 13 conjunto de filtros, Aqui está a descrição dos três primeiros: 1 - SF1 Preço mínimo 10 Spread máximo 20 centavos Dólar mínimo Volume 10 milhões de dólares Volatilidade mínima 0.4 Os alertas mais longos são backtested. Set of filters - Leia mais 16 de Setembro Outro Odds Maker Nas próximas semanas, disponibilizarei alguns dados sobre as estratégias trade-ideas. Vou mostrar algumas estratégias de trade-ideas e seu desempenho ao longo do tempo. Isso será possível graças a um software que desenvolvi e que funciona como o Odds Maker de trade-ideas. Por agora algumas melhorias devem ser feitas, por isso vou mantê-lo atualizado sobre o releaseof primeiras cartas. September 14 NR7 Alert e Min Spread Filter Eu gosto de Trade-Ideas porque eles fornecem o melhor scanner em tempo real no mercado e eles tentam manter seu software o melhor adicionando constantemente novos recursos. Trade-Idéias atualização pode ser melhoria no próprio software ou adição de alertas e filtros. Esta semana, temos um novo alerta e uma nova atualização de filtro, eles não estão relacionados, mas acho que eles são ótimo além disso. Primeiro, o alerta consiste em um padrão NR7 é um padrão gráfico baseado em castiçais tradicionais. NR7 Alert e Min Spread Filter - Leia mais 10 de setembro Comprar ações no pullback Na minha opinião, é sempre melhor comprar um estoque em uma tendência de alta do que comprar um em uma tendência de baixa. Uma estratégia que é bem conhecida, mas eu pessoalmente nunca testei, é comprar mergulhar na tendência de alta. Comprar em um pullback enquanto estoque está tendendo para cima, é uma estratégia comum usada por muitos comerciantes em todo o mundo. Esta estratégia pode ser modelada em Trade-Ideas e eu vou começar a testá-lo em breve. Comprar estoque no pullback - Leia mais 23 de janeiro Atualização dos sistemas de negociação diária Uma nova regra de compra foi adicionada ao sistema de negociação diária 5 (CHBOC Alert). A nova regra é: Intervalo de dia gt 90, as outras regras permanecem as mesmas. O novo retorno diário é de 0,52. O sistema de troca de dias 6 (alerta CARC) mostra um desempenho negativo, vamos deixá-lo correr por algumas semanas e se o retorno permanece negativo, então vamos substituir essa estratégia ou tentar encontrar um conjunto rentável de filtros com o alerta CARC. O retorno diário de CARC é -0,08. Day trading systems update - Leia mais 20 de janeiro TICK e TRIN webinars Eu encontrei um Webinar muito agradável sobre TICK e TRIN no site CBOT. Aqui está o URL: cbotcbotpubcontdetail 0,3206,105821727,00.html Você pode baixar este Webinar e assisti-lo com um jogador real ou baixar um slide. Se você der uma olhada em webinars disponíveis em CBOT, você pode encontrar outros webinars falando sobre TICK e TRIN. O autor deste Webinar, fez algumas estatísticas interessantes sobre TICK e TRIN dados. TICK e TRIN webinars - Leia mais 19 de janeiro TICK e TRIN indicadores TICK e TRIN são dois indicadores que medem o sentimento geral do mercado. Eles podem ser usados ​​tanto para determinar o movimento no mercado a curto prazo. Teses indicadores não são bem conhecidos pelos comerciantes, e porque eles podem ser muito importantes na implementação de estratégias de negociação, vou explicar neste artigo quais são os indicadores de teses. Primeiro os dados de carrapatos podem ser encontrados na NYSE, NASDAQ ou AMEX TICK na NYSE é a diferença entre os carrapatos e os carrapatos para todas as ações que são negociadas nesta troca. Exemplo: Agora, existem 400 ações cujo último comércio é um tiquetaque ascendente e 200 estoques cujo último comércio é um tiquetaque para baixo, os dados Tick mostram então um valor de 200. Indicadores TICK e TRIN - Leia mais 18 de janeiro Retorno diário da negociação Sistemas Os cinco sistemas de negociação foram atualizados ontem. Segunda-feira, mercado dos EUA foi fechado. Houve algumas pequenas mudanças no desempenho do sistema de negociação teses. O funcionamento acima do sistema negociando começ um aumento no retorno diário e mostra agora um retorno de 0.48 diário, aquele é aproximadamente 10.58 mensal. O retorno do sistema de fuga de canais diminuiu e mostra um retorno diário de 0,44 ou 9,66 mensalmente. Retorno diário dos sistemas de negociação - Leia mais 13 de janeiro É o ADX o melhor indicador técnico Aqui está um link onde as pessoas estão falando ADX (indicador de movimento direcional), eles estão dizendo que ADX é provavelmente o melhor indicador que pode ser usado para scalpers, Dia comerciantes, swing comerciantes uma posição mesmo comerciantes. A primeira coisa que fiz depois de ler este tópico, é criar um sistema de negociação com base neste indicador e back-testá-lo. O problema é que eu não tenho dados de carrapato, então eu usei dados de fim de dia, e veio com resultados muito agradáveis, então eu realmente sugiro que você considere o ADX e fazer seu trabalho em casa (back-testing). O ADX é o melhor indicador técnico - Leia mais 12 de janeiro O que fazer um estoque adequado para day trading Cada ação deve ter algumas características básicas ou fatores que o tornam adequado para day trading as seguintes características são as mais importantes: 149 Liquidez 149 Spread 149 Volatilidade Primeiro , A liquidez é necessária porque você quer entrar e sair de um comércio rapidamente. Liquidez também faz algum padrão para ser mais forte, imagine uma fuga de canal que ocorre se o estoque não é líquido, então ninguém vai fazer o estoque se movendo mais alto. O que fazer um estoque adequado para o dia de negociação - Leia mais 11 de janeiro CHBO Outperform Russell2000 Índice durante o touro e urso mercado Vou comparar neste artigo o desempenho da CHBO alertas VS desempenho do índice Russell2000. Para ser rentável, um alerta deve superar o índice nos mercados de touro e de urso. Para cada negócio que eu sou levado, eu calculo o desempenho Russell2000 Índice durante o período de detenção do comércio. Exemplo: CHBO alerta para GOOG, eu compro o estoque 400 em 10:00 e vendeu o estoque 410 em 12:00 para um desempenho de 2.5, durante esse tempo o índice de Russell2000 estava em 660 em 10:00 e em 666,6 em 12 : 00, seu desempenho era então aproximadamente 1. O estoque outperformed o índice de Russell2000. CHBO Outperform Russell2000 Index durante o touro e mercado de urso - Leia mais HOME TRADING SISTEMA AJUDA DICAS LINKS EMAIL LIVRE DIA TRADING SISTEMAS RESEARCHSAR ADX Expert Advisor Bem, tenha em mente que é um gráfico de um ano. Observe também que parece que a inclinação vai lateralmente no início. Mas se você olhar para a forma como a escala do gráfico é formatado é decieving eo lucro na verdade não vai lateralmente como parece. Concordou que este é um gráfico de boa aparência. Mas não é um teste para a frente e eu nunca confiaria em um backtest, a não ser fazer um código com um quottrouble-shoot. P. S. Agora, alguns defensores do passado me advertiram a repensar minha declaração. Eles afirmam que se um backtest revela 1400 por cento que seria um qualificador para avançar-teste ao escolher entre a miríade de sistemas neste maravilhoso fórum de funyoos. Estou de pé atrás da minha declaração. Dados ruins em dados ruins. Apenas porque as comparações são feitas com MT4s plataforma defeituosa não significa que eles são normalizados, mesmo que tenham 90 qualidade de modelagem. Um backtest visual é necessário ou Forward testing para verificar. Eu ainda sou novo nisso, mas os carrapatos na parte inferior do testador de estratégia representam dias de depósito direito 1.000 ficar bem mais de 100k em apenas alguns meses. Isso é realmente bom. Última edição por ElectricSavant 01-31-2009 às 19:12. Estou estudando este amp muito tentando obter a sensação deste excelente indicador por backtesting visual. Seu código parece negociar com o algoritmo mais simples de Wilders: D gt D - buy, D - gt D venda, (filtrada por SAR.) Double ADXP1iADX (NULL, 0, ADXPeriod, PRICECLOSE, MODEPLUSD I, i1) , ADXPeriod, PRICECLOSE, MODEPLUSD I, i) duplo ADXM1iADX (NULL, 0, ADXPeriod, PRICECLOSE, MODEMINUS DI, i1) duplo ADXM2iADX (NULL, 0, ADXPeriod, PRICECLOSE, MODEMINUS DI, i) Pontos de extremumquot para diminuir sinais falsos. O quotextremumquot é o ALTO da barra se D cruza sobre D - Ou, o LOW da barra se D - atravessa D. Trades só seria feita se o preço excedeu o quotextremum. quot) Na minha experiência, D e D - às vezes quotkiss e correr awayquot. Alexjbrandt compartilhou sua experiência na vida real com o ADX em outro post: "Como foi minha experiência que as linhas se encontraram, então eu colocaria uma ordem, mas então as linhas iriam recuar e eu teria um comércio perdedor), É VITAL QUE Nas negociações ao vivo, ele sugeriu que uma negociação não fosse iniciada a menos que D excedesse D - por 10 pontos (ou vice-versa). Isso parece uma ótima idéia para tornar sua EA melhor. Você seria tão gentil para inserir isso em seu código (eu realmente aprecio todos os sinos e assobios youve incluído) Obrigado pelo seu trabalho duro, bondade e generosidade. Certo quotindicador de um ser humano maduro.